外汇期权计算(外汇期权计算方法)

1、三个月后美元升水了，所以在以前的基础上加上112122所以，1美元=6894368973三个月后美元贴水了，所以在以前的基础上减去122112所以，1美元=6870968719以为只是直接标价法，在美元升水的情况下，使用；看跌期权的盈亏=执行价格标的物价格+建仓权利金，看跌期权是以一定价格卖出的资产的权利，卖出时候的执行价格代表的就是投资者通过看涨期权获得的收入，“标的物价格+建仓权利金”就是投资者获得并且执行期权时候的成本。

2、较高的波动率会导致期权的价格上升，因为未来汇率波动增大，期权持有者更有可能获得利润相反，较低的波动率会导致期权的价格下降外汇期权波动率通常是从历史波动率和市场期望波动率两个方面来计算和推测的历史波动率是。

3、伦敦市场现汇汇率为GBP1=USD18000500， 三个月的远期掉期率为470462点 三个月远期GBP1=USD18000004701850000462= USD1753018038 21进口商进行期权保值，即买入英镑看涨期权3125万。